L'exemple évoqué est un lien interne, les liens externes (ici formulé) sont des liens qui emmènent vers un autre site, hors c'est tout à fait faisable avec une classe CSS spécifique, un système de "targetting" ou autre moyen…

Ben si !
Dans WordPress, l'éditeur mis à disposition des contributeurs permet de parcourir les articles du site afin de faire un lien vers un des articles.
Sauf que le HTML généré contient https://urldusite/urldelarticle au lieu de seulement urldelarticle

Pas de rapport avec un quelconque CMS, ça peut se faire en CSS par exemple (avec un ciblage sur le "target")

Encore faudrait-il que le CMS le gère correctement. Ce qui n'est pas le cas de WordPress :(

Proposition : Hyperliens -> Liens